Trotz einer Vielzahl von Unsicherheiten wie z.B. den anhaltenden geopolitischen Spannungen oder der weiterhin fragilen konjunkturellen Lage, um nur zwei aktuelle Themen zu nennen, befinden sich die absoluten Volatilitätsniveaus nahe den langjährigen Tiefständen. Durchschnittlich lagen die bekannten Volatilitätsindizes im ersten Halbjahr bei ca. 14%. Wie kann dieses scheinbare Missverhältnis, was sowohl für die realisierten als auch die impliziten Volatilitäten gilt, erklärt werden? Und was bedeutet das für die Ertragserwartung von Volatilitätsstrategien?
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